Loading...
 
Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej
telefon: (22) 234-70-58
faks: (22) 234-70-56
e-mail: jakub@duch.mimuw.edu.pl
Budynek Biurowy PW Klatka C, III piętro, pokój 335

Zainteresowania naukowe:

  • probabilistyka, procesy stochastyczne, analiza stochastyczna nieskończenie wymiarowa
  • matematyka finansowa, wycena instrumentów pochodnych
  • metoda reprezentacyjna

Wybrane publikacje:

  1. Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, 1-491, Warszawa 2001, wydanie II, poprawione i rozszerzone,ISBN 83-904564-5-1 (wspólnie z R. Sztenclem)
  2. Matematyka finansowa, Instrumenty pochodne WNT 2003 (wraz z A. Palczewskim, M. Rutkowskim, Ł. Stettnerem), str. 65--125
  3. Existence of strong solutions to stochastic differential equations in conuclear spaces, Bull. Acad. Polon. Sci. Mat. 48 (2000), 247-252.
  4. Invariant measures for generalized Langevin equations in conuclear space, Stochastic Process. Appl. 84 (1999), 1-24, (z T. Bojdeckim).
  5. Structural Theorems for Multipicative Systems of Functions, Acta Math. Acad. Sci. Hung. 46 (1985), 111-127.

Page last modified on Piątek 09 Luty, 2007 12:11:04 CET